Çalıştırılabilir bir şeye bağlı olması dahi yeterli. Evet, kendi başına .exe potansiyel bir risktir. Ancak sonuç olarak eğer siz kötü amaçlı bir Python dosyası indirdiyseniz ondan da virüs bulaşcaktır.
Ya da sevdiğiniz bir oyunun mod dosyalarının Internet ve dosya erişimi varsa yine onu da virüs sayabilirsiniz. Dolayısıyla bu sorunuzun net bir yanıtı yok.
Linux'te durumlar daha rahat, çünkü bahsettiğim durum geçerliliğini korusa da bir dosya varsayılan olarak genelde çalıştırılabilir olmuyor.