Rehber Ekonometri nedir?

Ekonometri, ekonomide teoriler geliştirmek veya mevcut hipotezleri test etmek ve geçmiş verilerden gelecekteki eğilimleri tahmin etmek için istatistiksel ve matematiksel modellerin kullanılmasıdır. Gerçek dünya verilerini istatistiksel denemelere tabi tutar ve ardından sonuçları test edilen teori ile karşılaştırır.

Mevcut bir teoriyi test etmek veya yeni bir hipotez geliştirmek için mevcut verileri kullanmakla ilgilenip ilgilenmediğinize bağlı olarak, ekonometri iki ana kategoriye ayrılabilir: teorik ve uygulamalı. Bu uygulamayı rutin olarak yapanlar genellikle ekonometrisyen olarak bilinir.

Ekonometriyi Anlama​

Ekonometri, ekonomik teoriyi test etmek veya geliştirmek için verileri istatistiksel yöntemler kullanarak analiz eder. Bu yöntemler, frekans dağılımları, olasılık ve olasılık dağılımları, istatistiksel çıkarım, korelasyon analizi, basit ve çoklu regresyon analizi, eşzamanlı denklem modelleri ve zaman serisi yöntemleri gibi araçlardan yararlanarak ekonomik teorileri ölçmek ve analiz etmek için istatistiksel çıkarımlara dayanır.

Ekonometriye Lawrence Klein, Ragnar Frisch ve Simon Kuznets öncülük etmiştir. Her üçü de katkılarından dolayı Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanmıştır. Günümüzde akademisyenlerin yanı sıra Wall Street tüccarları ve analistleri gibi uygulayıcılar arasında da düzenli olarak kullanılmaktadır.

Ekonometrinin uygulanmasına bir örnek, gözlemlenebilir verileri kullanarak gelir etkisini incelemektir. Bir ekonomist, bir kişinin geliri arttıkça harcamalarının da artacağını varsayabilir. Veriler böyle bir ilişkinin mevcut olduğunu gösteriyorsa, gelir ve tüketim arasındaki ilişkinin gücünü ve bu ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını anlamak için bir regresyon analizi yapılabilir - yani, sadece şansa bağlı olması pek olası görünmemektedir.

​

Ekonometri Yöntemleri​

Ekonometrik metodolojinin ilk adımı, bir veri seti elde etmek, analiz etmek ve setin doğasını ve şeklini açıklayan belirli bir hipotez tanımlamaktır. Bu veriler, örneğin bir hisse senedi endeksinin geçmiş fiyatları, bir tüketici finansmanı anketinden toplanan gözlemler veya farklı ülkelerdeki işsizlik ve enflasyon oranları olabilir.

S&P 500'ün yıllık fiyat değişimi ile işsizlik oranı arasındaki ilişkiyle ilgileniyorsanız, her iki veri setini de toplarsınız. Ardından, daha yüksek işsizliğin daha düşük borsa fiyatlarına yol açtığı fikrini test edebilirsiniz. Bu örnekte borsa fiyatı bağımlı değişken, işsizlik oranı ise bağımsız değişken olacaktır.

En yaygın ilişki doğrusaldır, yani açıklayıcı değişkendeki herhangi bir değişiklik bağımlı değişkenle pozitif bir korelasyona sahip olacaktır. Bu ilişki basit bir regresyon modeliyle araştırılabilir; bu da iki veri kümesi arasında en uygun doğruyu oluşturmak ve ardından her bir veri noktasının ortalama olarak bu doğruya ne kadar uzak olduğunu test etmek anlamına gelir.

Analizinizde birden fazla açıklayıcı değişken olabileceğini unutmayın. Örneğin, borsa fiyatlarını açıklamak için işsizliğe ek olarak GSYİH ve enflasyondaki değişiklikler. Birden fazla bağımsız değişken kullanıldığında, bu çoklu doğrusal regresyon olarak adlandırılır. Bu, ekonometride en yaygın kullanılan araçtır.

Bilgi: Aralarında John Maynard Keynes'in de bulunduğu bazı ekonomistler, ekonometristleri ekonomik düşünce yerine istatistiksel korelasyonlara aşırı güvendikleri için eleştirmişlerdir.

Farklı Regresyon Modelleri​

Analiz edilen verilerin niteliğine ve sorulan sorunun türüne bağlı olarak optimize edilen birkaç farklı regresyon modeli vardır. En yaygın örnek, çeşitli kesit veya zaman serisi verileri üzerinde yürütülebilen sıradan en küçük kareler (EKKY) regresyonudur. İkili (evet-hayır) bir sonuçla ilgileniyorsanız - örneğin, verimliliğinize bağlı olarak bir işten kovulma olasılığınızın ne kadar olduğu - lojistik regresyon veya probit modeli kullanabilirsiniz. Günümüzde ekonometri uzmanlarının elinde yüzlerce model bulunmaktadır.

Ekonometri artık STATA, SPSS veya R gibi bu amaçlar için tasarlanmış istatistiksel analiz yazılım paketleri kullanılarak yürütülmektedir. Bu yazılım paketleri ayrıca korelasyonların tesadüfen ortaya çıkma olasılığını belirlemek için istatistiksel anlamlılığı kolayca test edebilir. R-kare, T-testleri, P-değerleri ve boş hipotez testleri ekonometrisyenler tarafından model sonuçlarının geçerliliğini değerlendirmek için kullanılan yöntemlerdir.

​

Ekonometrinin Sınırlamaları​

Ekonometri bazen ham verilerin yerleşik ekonomik teoriye bağlanmadan veya nedensel mekanizmalar aranmadan yorumlanmasına çok fazla dayandığı için eleştirilir.
Verilerde ortaya çıkan bulguların, altta yatan süreçlere ilişkin kendi teorinizi geliştirmek anlamına gelse bile, bir teori tarafından yeterince açıklanabilmesi çok önemlidir.

Regresyon analizi de nedenselliği kanıtlamaz ve iki veri seti bir ilişki gösteriyor diye bu ilişki sahte olabilir. Örneğin "Yüzme havuzlarında boğulma ölümleri GSYH ile birlikte artmaktadır" ve "Büyüyen bir ekonomi insanların boğulmasına neden olur mu?" Bu pek olası değildir ancak belki de ekonomi gelişirken daha fazla insan havuz satın alıyordur. Ekonometri büyük ölçüde korelasyon analizi ile ilgilidir ve korelasyonun nedenselliğe eşit olmadığını unutmamak önemlidir.

Ekonometride Tahmin Ediciler Nedir?​

Bir tahmin edici, daha büyük bir popülasyon hakkında bazı gerçekleri veya ölçümleri tahmin etmek için kullanılan bir istatistiktir. Tahmin ediciler, nüfusun tamamını ölçmenin pratik olmadığı durumlarda sıklıkla kullanılır. Örneğin, herhangi bir zamanda istihdam oranını tam olarak ölçmek mümkün değildir ancak nüfusun rastgele seçilmiş bir örneğine dayanarak işsizliği tahmin etmek mümkündür.

Ekonometride Otokorelasyon Nedir?​

Otokorelasyon, farklı zaman dilimlerinde tek bir değişken arasındaki ilişkileri ölçer. Bu nedenle, belirli bir değişkenin geçmiş değerinin aynı değişkenin gelecekteki değerlerini nasıl tahmin edebileceğini ölçmek için kullanıldığından, bazen gecikmeli korelasyon veya seri korelasyon olarak adlandırılır. Otokorelasyon, özellikle teknik analizde yatırımcılar için faydalı bir araçtır.

Ekonometride İçsellik Nedir?​

İçsel bir değişken, başka bir değişkendeki değişikliklerden etkilenen bir değişkendir. Ekonomik sistemlerin karmaşıklığı nedeniyle, farklı faktörler arasındaki tüm ince ilişkileri belirlemek zordur ve bazı değişkenler kısmen içsel ve kısmen dışsal olabilir. Ekonometrik çalışmalarda araştırmacılar, hata teriminin diğer değişkenlerle kısmen ilişkili olabileceği olasılığını hesaba katmaya dikkat etmelidir.

Sonuç​

Ekonometri, ekonomik veriler için istatistiksel araçları ve modellemeyi entegre eden popüler bir disiplindir ve politika yapıcılar tarafından politika değişikliklerinin sonuçlarını tahmin etmek için sıklıkla kullanılır. Diğer istatistiksel araçlarda olduğu gibi, ekonometrik araçlar dikkatsizce kullanıldığında birçok hata olasılığı vardır. Ekonometristler, vardıkları sonuçları istatistiksel çıkarımların yanı sıra sağlam gerekçelerle gerekçelendirmeye dikkat etmelidir.